Необязательно одной компании. Часто компании разные, а билет один. А бывает что компания одна, а билет раздельные. Тут надо смотреть, что пишет агрегатор билетов перед покупкой. В случае раздельного бронирования авиасейлз предупреждает «выход в город», а google flights - «раздельное бронирование».
А так да, когда билет единый, то не надо забирать багаж, и посадочные обычно выдают сразу на все сегменты